Algorithmics presenta la nueva solución Algo Capital Release

11 Nov, 2004, 12:09 GMT de Algorithmics Incorporated

TORONTO, November 11 /PRNewswire/ -- Algorithmics Incorporated, líder mundial en soluciones de gestión de riesgo empresarial, ha anunciado hoy la próxima presentación de la solución líder de industria Algo Capital en la Algo Credit Conference en Viena. Algo Capital ofrece la funcionalidad clave necesaria para que las instituciones financieras gestionen el capital económico y normativo y cumplan los requisitos Basel II en los tres tipos principales de riesgos: líneas de negocios, clases de activos y enfoques.

"Con más de 150 clientes y más de quince compromisos específicos Basel II, somos conscientes de la profundidad y amplitud de los requisitos únicos de una institución," comentó Michael Zerbs, consejero delegado de Algorithmics. "Algo Capital cumple estos exclusivos requisitos al satisfacer los enfoques tanto tácticos como estratégicos de Basel II empleando la sólida, probada y consistente infraestructura de Algorithmics."

La aproximación en fases de Algo Capital se separa de las fases de proyectos bancarios Basel II y puede responder a nuevos requisitos en la medida en que estos evolucionan, reduciendo así el coste y el riesgo asociado a la implementación a gran escala. Algo Capital está compuesto de módulos y una funcionalidad controlada por parámetros pre-configurados que ofrecen cálculos, consolidación e informes en paralelo a través de fases incrementales del proyecto. Una instalación de Algo Capital puede gestionar múltiples conjuntos de datos, fuentes de datos y resultados en distintos regímenes normativos y en distintas localizaciones, con lo que reduce el coste y el riesgo asociado a la instalación a gran escala.

Algo Capital soporta el capital económico y normativo en todas las aproximaciones Pillars (I, II y III), enfoques (estandarizados, Standardised, establecimiento IRB e IRB avanzado) y clases de activos (corporativos, soberanos, de banca, de venta y acciones ordinarias). La cantidad de capital potencialmente disponible para los negocios de banca a menudo son superiores al capital de nivel 1, nivel híbrido 1 y nivel 2, que es necesario para su establecimiento como capital normativo. Por lo tanto, los bancos han de tener un marco para el capital tanto económico como normativo con el fin de gestionar los retos de satisfacer los requisitos de los reguladores y para realizar una supervisión del establecimiento del capital económico, a la vez que mejoran al máximo el beneficio de negocios.

Algo Capital también ofrece la infraestructura de datos necesaria, los motores de cálculo, la funcionalidad de los informes de consolidación y gestión para todas las clases de activos que necesitan equilibrar las asignaciones de capital con eficacia. La solución permite el ajuste de la reducción de riesgo para cuentas de bancos, comercio o tiendas y una asignación óptima para los gestores de riesgos con el fin de reducir las exposiciones consolidadas.

Algo Capital ofrece una funcionalidad de consolidación extremadamente flexible para cumplir los requisitos normativas, pero también para ofrecer una gestión sencilla y resultados consolidados para cualquier análisis en grupo que puede usarse en la generación de informes de dirección. Esto asegura un marco de información consistente para negocios conjuntos (agregación) y de investigación en unidades de negocios, regiones geográficas, clientes, clases de activos y tipos de productos de riesgo.

Algo Capital también permite una completa gestión del flujo de trabajo a través del Algo Credit Administrator, que ayuda a definir y gestionar todas las etapas del proceso de servicios de crédito, incluido el uso de garantías subsidiarias y fianzas, y sirve como archivo de todos los datos de descargo. La solución ofrece la gestión del ciclo completo de la información de crédito. Los cambios a PD, LGD e información Loan Loss por cumplimiento del personal como los gestores de carteras de crédito o gestores de crédito se registran en un proceso controlado que cumple todas las normas de evaluación. Uno de los requisitos fundamentales de Basel II es la necesidad de un sistema completo de riesgos de operaciones. Algorithmics anunció recientemente mejoras de su solución Algo OpRisk como la evaluación mejorada del riesgo y una interfaz e informes más sencillos. En Algo Capital, AlgoOpRisk se emplea para cumplir los criterios cuantitativos y cualitativos de la aproximación de evaluación avanzada para determinar los requisitos de capital del riesgo normativo de operaciones según Basel II. Como resultado, las instituciones con Algo OpRisk serán capaces de reducir su capital de riesgo de operaciones, que puede redirigirse a financiar el crecimiento y las nuevas oportunidades.

Como solución de la gama Algo, Algo Capital también se integra eficazmente en el marco de riesgo existente del cliente. Algo Capital ofrece una rápida disponibilidad de operaciones y la mitigación de los riesgos de instalación, características fundamentales en el contexto de los ajustados plazos de expiración establecidos por los reguladores. EL enfoque modular de la solución permite a los gestores de riesgo instalar los pilares de una completa solución y situarlos unos sobre otros a un bajo coste y con un riesgo de proyecto mínimo. La topología del sistema de Algo Capital refleja el diseño de Basel II, permitiendo un mayor despliegue de las capacidades de crédito y capital, empezando por Pillar I, y progresando a Pillar II y Pillar III.

Algorithmics tiene una amplia experiencia en ayudar a los clientes a cumplir los requisitos normativos específicos de su país y las aproximaciones regionales preferentes para medir y gestionar el riesgo. Instituciones financieras en más de 15 países han recibido a aprobación normativa para sus modelos internos de riesgo basados en Algo Market y como resultados han obtenido importantes ahorros de capital.

Acerca de la gama Algo

La gama de soluciones de Algorithmics puede superar los retos del entorno financiero actual con una serie integrada de módulos de gestión de riesgos de empresa que establece un nuevo estándar en la gestión de riesgos de empresa. Algo Suite es el primer software de su tipo que ofrece una plataforma consistente y probada para la integración de los riesgos de mercado, operaciones y de crédito, así como la fiabilidad de los activos y la gestión colateral. Al calcular el riesgo óptimo y realizar compensaciones en toda la empresa, Algo Suite permite a las instituciones obtener importantes beneficios de negocios, seguir siendo competitivos, cumplir las normas y aumentar al máximo el valor de los accionistas.

Acerca de Algorithmics

Algorithmics es líder en gestión de riesgo empresarial para instituciones financieras. Con 15 años de experiencia, Algorithmics presta sus servicios a más de 150 clientes globales en 31 países a través de soluciones que siguen cumpliendo con las necesidades y desplegando un importante retorno de las inversiones.

Algo Suite 4.4, la última versión de la suite de soluciones de gestión de riesgo empresarial de Algorithmics, ha mejorado la tecnología Mark-to-Future para proporcionar una arquitectura de riesgo que despliega una gestión de riesgo empresarial en tiempo real. Algorithmics tiene su sede en Toronto y cuenta con 15 oficinas a nivel mundial.

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FUENTE Algorithmics Incorporated