Citigroup et Algorithmics s'associent pour fournir une suite globale de modèles de risque de crédit

11 Janvier, 2006, 21:07 GMT de Algorithmics Incorporated

TORONTO, January 11 /PRNewswire/ -- Algorithmics Incorporated, leader reconnu du domaine de la gestion du risque d'entreprise, et Citigroup Inc. (C à la Bourse de New York), première institution financière en importance au monde, ont annoncé leur alliance en vue d'offrir une suite globale de modèles de risque de crédit. Cette suite de modèles fournit des données d'analyse sur le risque d'insolvabilité et de crédit relatives aux sociétés cotées et hors cotes, ainsi qu'une couverture complète de l'ensemble des marchés des entreprises et géographiques.

Tirant parti de près d'une vingtaine d'années de recherche par le groupe des solutions d'architecture de gestion du risque de Citigroup, ces modèles ont répondu aux besoins de gestion interne du risque des nombreux secteurs d'activité de Citigroup depuis 1990. Les modèles de Citigroup offrent des données d'analyse sur le risque d'insolvabilité ayant fait l'objet de tests de marché que les abonnés de la plateforme de modèles de crédit d'Algorithmics peuvent utiliser pour l'analyse de la qualité du crédit des emprunteurs et des contreparties, l'attribution de notations internes et la validation interne des évaluations du risque et de l'évolution des notations. L'expertise d'Algorithmics en matière de mesure des risques et sa technologie de pointe livrent un contenu de modèles efficace et facile à utiliser, en plus de s'intégrer parfaitement à d'autres solutions de gestion du crédit et du capital d'Algorithmics.

Le partenariat Algorithmics-Citigroup donnera lieu à la plus vaste et complète solution de modèles qui existe sur le marché, couvrant à la fois les économies développées et émergentes en Amérique du Nord et du Sud, en Europe de l'Ouest, centrale et de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et au Japon. La suite de modèles de Citigroup comprend le modèle reconnu "Hybrid Probability of Default" (modèle hybride de probabilité de non remboursement) pour les sociétés cotées et les institutions financières, qui utilisent des données financières de marché et des données financières essentielles afin de quantifier le risque de crédit. La suite donne également accès à des modèles de risque de crédit de marchés spécifiques, lesquels utilisent des données d'états financiers pour calculer la probabilité de non remboursement et les cotes de crédit de sociétés cotées et hors cotes ainsi que de banques commerciales.

"Les modèles de Citigroup se fondent sur de nombreuses années de recherche et d'expérience active dans le domaine de la gestion du risque de crédit et offrent une couverture complète des marchés de crédit à l'échelle mondiale", a indiqué Michael Zerbs, président et directeur de l'exploitation d'Algorithmics. "La commercialisation de ces modèles de crédit éprouvés sur le marché permet de munir les clients d'outils pratiques pour améliorer leurs systèmes de mesure et de gestion du risque de crédit. L'alliance avec Citigroup constitue un élément important de l'initiative globale d'Algorithmics visant à mettre en marché des produits et des services de gestion du capital et du risque de crédit de premier plan."

"Algorithmics a prouvé sa capacité à développer des logiciels de gestion du risque bien pensés, conviviaux et évolués, ce qui fait de cette société un partenaire intéressant", a déclaré Jim Garnett, responsable du groupe des solutions d'architecture de gestion du risque de Citigroup. "Nous sommes impressionnés par l'approche centrée sur le client d'Algorithmics en matière de gestion du risque. Notre partenariat avec Algorithmics permet de mettre à la disposition du marché une gamme de produits unique qui satisfait la demande grandissante pour des modèles de risque de crédit novateurs et conçus par des spécialistes du domaine."

"La commercialisation de cette suite comble sans aucun doute un manque relatif de modèles de crédit sur le marché ainsi que le grand besoin de progrès additionnels dans ce domaine", a souligné Debbie Williams, vice-présidente aux affaires relatives aux marchés financiers et à la gestion du risque à Financial Insights, société de recherche et de consultation en technologie financière. "Les banques ont besoin de modèles de crédit éprouvés, soutenus par l'expérience et par de solides ensembles de données, afin de les utiliser comme sources primaires de prévisions de non remboursement et comme point de repère pour la comparaison de leurs propres modèles élaborés à l'interne. Les modèles de crédit représentent maintenant des avantages stratégiques clés et, par conséquent, les banques qui n'ont pas recours à des modèles de crédit de pointe s'en trouveront désavantagés des points de vue des prix, de la constitution de dossiers de prêts ainsi que de la rentabilité des portefeuilles."

Algorithmics

Fondée en 1989, Algorithmics est reconnue comme étant le leader mondial des solutions et des services de gestion du risque d'entreprise qui permettent aux institutions financières de comprendre et gérer efficacement leurs risques financiers. Algorithmics compte au-delà de 200 clients, dont 60 des 100 plus grandes institutions financières du monde. Algorithmics a été désignée "meilleur fournisseur de solutions relatives à Bâle II, de gestion des risques du marché, de crédit et d'exploitation ainsi que de services administratifs connexes" dans le palmarès "Technologie 2005" de Risk Magazine.

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SOURCE Algorithmics Incorporated