Tokyo-Mitshubishi International sélectionne Sentry d'Algorithmics pour gérer le risque associé aux biens affectés en garantie dans le commerce des produits dérivés

21 Février , 2001, 12:50 GMT de Algorithmics Incorporated

  • La convivialité, le soutien et la paramétrabilité sont les éléments clés de cette décision

Toronto, ON - Algorithmics Incorporated a annoncé aujourd'hui que Tokyo-Mitsubishi International plc (TMI), division européenne des valeurs mobilières de la Banque de Tokyo-Mitshubishi Limitée, a mis en place Sentry, solution de gestion des biens affectés en garantie de la Société. En plus de la mise en place de la solution Sentry de base, TMI s'est procurée le module de rapprochement, une licence pour 50 utilisateurs, un contrat de soutien et la gamme d'outils API.

Cette mise en place, qui a été effectuée en quatre semaines seulement, automatise le processus de gestion des biens affectés en garantie pour toutes les transactions de produits dérivés de TMI effectuées à partir de Londres. La constitution de biens affectés en garantie s'impose rapidement comme norme des transactions de produits dérivés, et TMI voulait obtenir le système le plus efficace qui soit afin de gérer les risques qui y sont liés. Sentry d'Algorithmics parcoure les systèmes de bases de données et de tableurs pour enregistrer les informations sur les ententes cadres/biens affectés en garantie, en faire le suivi et calculer les exigences en matière d'appel de marge. En outre, Sentry surveille l'état des obligations et des inventaires garantis et offre également des renseignements sur la gestion. Plusieurs grandes institutions financières du monde entier utilisent ce produit.

"Nous avons été très impressionnés par la convivialité de Sentry, tant au niveau visuel qu'en termes de gestion du travail, sans parler de la possibilité de l'intégrer rapidement et efficacement à nos systèmes, a déclaré Martin Higgs, directeur de l'exploitation de TMI. Nous aimions également la Société et ses employés. Algorithmics est un chef de file de la gestion du risque commercial, et nous avons noté leur dévouement aux partenariats et aux services à long terme."

Michael Zerbs, Ph.D., vice-président à la recherche et à la commercialisation de produits d'Algorithmics, a déclaré : "La gestion des biens affectés en garantie est un élément important de la gestion totale du risque, et la méthodologie Mark-to-Future(MC) d'Algorithmics soutient l'intégration et la paramétrabilité des solutions dont les sociétés comme TMI ont besoin. Nous nous réjouissons de compter TMI parmi nos clients."

Sentry enregistre les informations sur les ententes cadres/biens affectés en garantie, en fait le suivi, et calcule les exigences en matière d'appel de marge. En outre, Sentry surveille l'état des obligations et des inventaires garantis et offre également des renseignements sur la gestion. Plusieurs grandes institutions financières du monde entier utilisent ce produit. La gamme de solutions d'Algorithmics à laquelle Sentry s'intègre comprend Algo Market(MC), Algo Credit(MC), Algo ALM(MC) et Algo Limits(MC). Toutes ces marques s'articulent autour de la structure MtF des produits Algo Suite(MC) afin de fournir des mesures de risque qui captent les interactions entre le marché, le crédit, les liquidités et le risque transactionnel dans l'ensemble de l'entreprise. Algorithmics propose également eSentry, version en ligne du produit client-serveur de Sentry.

  • A propos de Tokyo-Mitsubishi International plc

Tokyo-Mitsubishi International plc est la division européenne des services bancaires d'investissement de la Banque de Tokyo-Mitshubishi Limitée. Grâce à une étroite collaboration avec ses sociétés soeurs à Tokyo, New York, Francfort, Zurich, Hong Kong et Singapour, TMI sert une vaste clientèle internationale qui comprend des gouvernements, des banques centrales, des supranationales, des institutions financières, des gestionnaires de portefeuilles et des sociétés. Parmi les activités principales de la Société, on retrouve le financement par emprunt, par actions, dérivé et structuré avec une emphase naturelle sur l'utilisation des relations clés avec les sociétés émettrices et les investisseurs japonais. Dans le cadre de ses activités dérivées, TMI fournit des produits dérivés et structurés dans toutes les classes d'actifs, personnalisés en fonction des besoins individuels des consommateurs. Les produits dérivés, dont ceux tirés des taux d'intérêts, des activités de change de devises, des marchandises et des produits exotiques, en plus du réaménagement des obligations, des billets et des actions, sont aident les clients à gérer leur portefeuille et leur actif/passif.

  • A propos d'Algorithmics

Algorithmics a été fondée en 1989 en réponse aux questions complexes posées aux entreprises par la gestion du risque financier. Aujourd'hui, en tant que principal fournisseur ayant à son service l'équipe la plus chevronnée de l'industrie, Algorithmics continue de concentrer ses efforts sur la création et la mise en oeuvre de logiciels de gestion du risque qui répondent aux besoins en constante évolution des entreprises utilisatrices. En tant que chef de file du secteur des procédés et outils de gestion et d'évaluation du risque, Algorithmics a récemment lancé Mark-To-Future(MC) (MtF), structure ouverte et complète servant à évaluer les risques et les bénéfices. La Société, dont le siège social est situé à Toronto et qui exploite 16 bureaux répartis dans le monde, sert plus de 120 institutions financières internationales qui comptent 150 installations dans 26 pays.

Site Web: http://www.algorithmics.com

http://www.marktofuture.com

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SOURCE Algorithmics Incorporated