Alpha IntraSpread™

TORONTO, July 13, 2011 /PRNewswire/ --

- Begründung eines neuen Benchmarks für die Ausführungsqualität

Die Alpha Group gab heute bekannt, dass ihr Dark Pool, das Alpha IntraSpread™, einen stetigen Anstieg des seit seiner Einführung am 20. Juni 2011 gehandelten Volumens erfahren hat, das gestern in einem täglichen Handelsvolumen nahe bei 5 Millionen Aktien seinen Höhepunkt erreichte. Außerdem genügt Alpha IntraSpread™ allen Erwartungen im Hinblick auf die Ausführungsqualität.

Gestern, am 11. Juli 2011, handelten die Early Adopter von Alpha IntraSpread™ 4.744.100 Aktien in 101 Wertpapieren. Die 5.597 Geschäfte entsprachen dabei einem gehandelten Gesamtwert von 76.201.412 US-Dollar. „Wir sind mit den ersten Ergebnissen unserer neuen Einrichtung sehr zufrieden", so Jos Schmitt, CEO der Alpha Group. „Dies ist besonders ermutigend angesichts der Tatsache, dass momentan nur eine begrenzte Zahl von Händlern die nötige Technologie besitzt, um auf diese ordnungsgemäß zuzugreifen".

Das Handelsvolumen ist ein interessanter Maßstab für frühen Erfolg und ein Versprechen für zukünftiges Wachstum. Der wahre Erfolg in den frühen Tagen von Alpha IntraSpread™ besteht jedoch darin, dass es gezeigt hat, wie die richtigen Marktstrukturlösungen die Ausführungsqualität auf dem kanadischen Marktplatz wesentlich verbessern können. Das wird durch die folgenden Fakten veranschaulicht:

• Gestern überschritten die kumulierten Gewinne für private Investoren mit marktgängigen Aufträgen im Anschluss an die Benutzung von Alpha IntraSpread™ durch ihre Händler und die Ausführung der im Vergleich zum national besten Gebot preislich verbesserten Geschäfte, gemessen an der Preisverbesserung, 5.000 US-Dollar (über 14.000 US-Dollar seit der Einführung).
• Die Aufträge der privaten Investoren werden ebenfalls mit einem geringen Spielrisiko ausgeführt, da Alpha IntraSpread™ die Informationsentweichung verhindert, indem keine Interessenbekundungen versendet werden und sein einzigartiger Matching-Algorithmus wirksam eingesetzt wird.
• Liquiditätsanbieter, die dunkle Bestellungen im Alpha IntraSpread™ aufgaben, vermieden den Handel zu suboptimalen Preisen, indem sie vor giftigen Flüssen und Informationsentweichung geschützt waren.
• Gestern betrug der durchschnittliche Umfang der am Alpha IntraSpread™ ausgeführten Geschäfte 848 Aktien, das Doppelte des durchschnittlichen Handelsumfangs aller anderen Marktplätze, und bot damit den privaten Investoren und Liquiditätsanbietern eine weit bessere Ausführungsdirektheit (44 Geschäfte hatten einen Umfang von 10.000 Aktien oder mehr).

Zusätzlich zu all diesen Ausführungsqualitätsvorteilen waren private Broker ebenfalls in der Lage, ihre Handelskosten wesentlich zu reduzieren:

• Aktivkosten im Alpha IntraSpread™ sind 0,0004 US-Dollar pro Aktie für Wertpapiere mit einem Wert von 1 US-Dollar oder höher und 0,0001 US-Dollar pro Aktie für Wertpapiere mit einem Wert unter 1 US-Dollar.
• Back-Office-Verarbeitungskosten werden als Konsequenz des höheren durchschnittlichen Handelsumfangs erheblich gesenkt und senken deshalb die Handelsfragmentierung auf einer „Pro-Bestellung-Basis".

„Die demonstrierte Auswirkung von Alpha IntraSpread™ auf die Ausführungsqualität und auf die Handelskosten wird zweifellos die Nachfrage und die hierdurch entstehenden Technologieinitiativen, die auf seine Unterstützung abzielen, zunehmen lassen", so Jos Schmitt weiter. „Außerdem demonstriert es die Prinzipien, für die wir bei Alpha stehen: Ausführungsqualität bei minimalem Kostenaufwand und erfolgreiche Marktstrukturinnovation, die im besten Interesse der unterschiedlichen beteiligten Stakeholder aus der Industrie liegen - Einzelhandel, Buy-Side, Sell-Side oder wertschöpfende HFTs". 

„Lassen Sie mich das ganz deutlich sagen", resümiert Schmitt: „Diese Stakeholder sind mehr und mehr empfindlich gegenüber der Giftigkeit eines Marktplatzes, wenn sie eine Entscheidung darüber treffen, wo sie handeln werden. Das ist ein Problem, das das Alpha IntraSpread™ beseitigt hat".

Überdie Alpha Group - Die Alpha Group umfasst das führende alternative Handelssystem für kanadische Wertpapiere, Alpha ATS, und ein Datenverteilungssystem für die Marktdaten von Alpha ATS. Die Alpha Group wurde im Mai 2007 von neun führenden Finanzinstituten Kanadas begründet, die damit das Ziel verfolgten, die Effizienz des Wertpapierhandels in ihrem Land zu erhöhen und den kanadischen Marktplatz im Wertmaßstab konkurrenzfähiger zu machen. Die Alpha Group wurde von der Industrie für die Industrie eingerichtet und konzentriert sich auf eine Erhöhung der Liquidität, die Verringerung von Handelskosten und die Bereitstellung innovativer Dienstleistungen, wobei sie ihre einzigartige Kompetenz, ihr Betriebsmodell und ihre technologischen Möglichkeiten erfolgreich einsetzt.

Für weitere Informationen bezüglich der Alpha Group besuchen Sie bitte http://www.alpha-group.ca.

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Jennifer Bennett
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