Eseguito il primo Interest Rate Swap completamente elettronico con tre controparti

LONDRA, September 30, 2010 /PRNewswire/ --

- Meno di trenta minuti dall'esecuzione al clearing

Tradeweb, uno dei principali fornitori di servizi di trading sui mercati globali degli strumenti derivati e dei titoli a reddito fisso, ha annunciato oggi l'esecuzione del primo Interest Rate Swap completamente elettronico. L'operazione, che ha visto la partecipazione di cliente, dealer, clearing house (stanza di compensazione) e clearing member, è stata eseguita sulla piattaforma Tradeweb tra MPS Capital Services (il ramo di Investment Banking di Banca Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo) e Credit Suisse. La transazione è stata confermata dalle due controparti, con Barclays Capital in qualitá di clearing member. Il clearing è stata effettuato da LCH.Clearnet e l'intera operazione è stata completata in meno di trenta minuti.

MPS è all'avanguardia nell'adozione del central clearing, che con la futura riforma normativa dovrebbe diventare lo standard del settore in Europa e negli Stati Uniti. Recentemente, MPS ha affidato a LCH.Clearnet il clearing di operazioni di Interest Rate Swaps già eseguite e confermate, un "backloading" per un valore di 200 miliardi di dollari, in vista di un'ottimizzazione dei processi di esecuzione. MPS effettua Interest Rate Swaps su Tradeweb da oltre quattro anni.

"MPS ha fatto da precursore per il resto del mercato", ha commentato Enrico Bruni, responsabile della divisione European Rates di Tradeweb. "Ci aspettiamo che un'ampia gamma di clienti adotti rapidamente il modello del central clearing che, insieme al trading elettronico, rappresenta l'inevitabile evoluzione del settore".

"Siamo molto lieti di avere partecipato a questa transazione, che è una tappa fondamentale", ha commentato Matteo Bertotti, responsabile della divisione Fixed Income Derivatives di MPS Capital Services. "Nel lungo termine , una maggiore efficienza del mercato costituirà un vantaggio per tutti gli operatori. Questa operazione rappresenta un modello del modo in cui si svolgeranno molti scambi di derivati nei mesi e negli anni a venire".

"È un passo importante verso una maggiore automazione dei mercati globali dei derivati", ha detto Shane O'Cuinn, responsabile della divisione European Swaps Trading di Credit Suisse. "Nell'ambito del nostro costante impegno a fornire ai nostri clienti soluzioni di mercato all'avanguardia, siamo lieti di aver partecipato come market makers al primo swap completamente elettronico con tre controparti".

"La transazione eseguita da MPS su Tradeweb è una testimonianza dei progressi fatti per migliorare l'elaborazione degli scambi ed il clearing di derivati OTC, accogliendo i principi fondamentali delle riforme normative", ha commentato Ray Kahn, responsabile della divisione OTC Derivatives Clearing di Barclays Capital. "Siamo lieti di essere ancora una volta in prima linea nell'evoluzione del clearing dei derivati OTC, grazie a quella che è stata un'estensione del rapporto già in essere con MPS per il clearing di Interest Rate Swaps".

"Ci vogliamo congratulare con Tradeweb ed i suoi partnersper aver compiuto un altro passo significativo verso l'automazione dei servizi di clearing. Il clearing intraday degli scambi tramite SwapClear contribuisce a ridurre il rischio sistemico, e le nostre soluzioni di punta per la gestione del rischio continuano ad apportare vantaggi sia ai clienti, sia ai clearing members", ha affermato Michael Davie, CEO del servizio SwapClear di LCH.Clearnet.

Tradeweb è la più importante piattaforma di trading multi-dealer-to-client per i prodotti legati ai tassi, tra cui titoli di stato, Corporate Bonds, Interest Rate Swaps, TBA-MBS e US Agencies. Per il mercato europeo dei titoli di stato e degli Interest Rate Swaps, la funzionalità Tradeweb PLUS consente anche l'accesso in tempo reale a prezzi attribuiti ed eseguibili di singoli operatori. Gli investitori istituzionali si affidano a Tradeweb per ottenere elettronicamente prezzi in tempo reale e perché hanno la possibilità di mettere in competizione tra loro i principali dealers. I clienti possono così individuare il prezzo o il tasso migliore ed eseguire la transazione nel giro di pochi secondi.

Informazioni su Tradeweb

Tradeweb è uno dei principali fornitori di servizi di trading online ed è un pioniere nello sviluppo del trading elettronico e dell'elaborazione elettronica degli scambi. L'azienda fornisce servizi a clienti di oltre 50 paesi nell'ambito dei mercati dei derivati e dei titoli a reddito fisso. Dal 1998, Tradeweb gestisce una rete di trading globale per derivati e titoli a reddito fisso, articolando la distribuzione delle principali banche d'investimento, con oltre 2.000 clienti istituzionali. Nel 2008 Tradeweb ha introdotto la capacità d'intermediazione tra dealers (Inter-DealerBroking), con l'acquisizione del voice broker Hilliard Farber ed in seguito ha lanciato Dealerweb, una piattaforma elettronica IDB. Tradeweb Retail fornisce un'applicazione di trading e di vendita a broker e trader di titoli a reddito fisso.

Informazioni su MPS Capital Services

MPS Capital Services è la banca d'investimento di Banca Monte dei Paschi Spa, terzo gruppo bancario italiano, ed è nata nel 2007 dall'integrazione di MPS Finance, banca d'investimento di fama internazionale, e MPS Banca per l'Impresa, ramo del gruppo dedicato a project finance, corporate finance e finanziamenti speciali.

Informazioni su Banca Monte dei Paschi di Siena

La Banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472, è ritenuta la più antica banca del mondo. É oggi a capo del terzo gruppo bancario italiano, con quote di mercato di rilievo in tutte le aree di business. Il Gruppo Montepaschi è attivo sull'intero territorio nazionale e sulle principali piazze internazionali, con un'operatività che spazia dall'attività bancaria tradizionale al Private Banking (fondi comuni d'investimento mobiliari, gestioni patrimoniali, fondi pensione e polizze vita), alla finanza d'impresa (project finance, merchant banking e consulenza finanziaria), con una particolare vocazione verso la clientela "famiglie" e le piccole e medie imprese. Con circa 33.000 dipendenti e oltre 3.000 filiali, il Gruppo Montepaschi offre i propri servizi a piú di 6 milioni di clienti.